Comprendre l'impact de Bâle 3 sur le secteur bancaire.
Connaitre les implications de Bale 3 sur la gestion Actif Passif des banques (ALM) ainsi que les interactions entre les IFRS et les ratios prudentiels.
Définir des axes d'analyses des établissements bancaires : solvabilité, liquidité et risque de crédit.
Comprendre l'impact de Bâle 3 sur le secteur bancaire. Connaitre les implications de Bale 3 sur la gestion Actif Passif des banques (ALM) ainsi que les interactions entre les IFRS et les ratios prudentiels. Définir des axes d'analyses des établissement
Cette formation s'adresse :
Aux particulier : en leur nom propre
En Inter entreprise : ouvert aux salariés de plusieurs entreprises
En Intra entreprise : ouvert aux salariés d'une même entreprise
Avoir suivi le stage Bâle 3 - l'essentiel, ou disposer de connaissances équivalentes
Présentation accompagnée de nombreuses illustrations récentes de publications financières des établissements bancaires.
Questionnaire permettant une évaluation finale des points abordés.
Formation assurée par l'un des meilleurs experts de la place
Programme de la formation
JOUR 1 :
Principaux changements induits par Bâle III
- Une calibration différente des fonds propres
- Calendrier et modalités pratiques de mise en œuvre
- Création de nouveaux ratios de liquidité court terme Liquidity Coverage Ratio (LCR) et long terme Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Explication du rôle du ratio de levier
- Modification des règles de calcul du CT1, T1 et T2 : déductions prudentielles, définition restrictive des fonds propres
Focus sur des postes comptables clés impactant les déductions prudentielles
- Revue des principales déductions comptables et les changements entre Bale 2 et Bale 3
Le traitement des filiales et participation d'assurance au sein des banques
- Déduction des fonds propres prudentiels
- Mécanismes de franchise
La gestion ALM des banques, l'application des nouvelles règles Bâle I3 (LCR et NSFR) et les indicateurs de risque
- Les risques ALM : risque d'illiquidité (dont bank run) et risque lié au coût de la liquidité
- Définition et calcul de l'impasse de liquidité
- L'utilisation des conventions et modèles dans la c onstruction des gaps de liquidité et taux
- Impasse dynamique et statique
- L'approche par les ratios
- LCR et NSFR: définition des ratios (dont actifs liquides HQLA), calendrier prévisionnel d'observation et d'application, modifications récentes
JOUR 2
Les dépréciations des crédits
- Le modèle actuel des règles de dépréciations en IFRS (perte encourue (incurred loss) / modèle futur de pertes attendues (expected loss) selon IFRS9
- Les règles de déclassement en douteux et compromis
- Nouvelles définitions des crédits restructurés « forebearance »
Risque de marché
- Le risque de marché sous Bâle III (Banking book versus Trading book)
- Les actifs à risque selon Bâle III : focus sur la titrisation et évolution sous B2, B2.5 et B3
- L'impact de la CVA/DVA sur les dérivés en lien avec IFRS13
- Etude comparative des VaR selon les établissements bancaires
Cette formation peut être mise en place dans un délai de 10 jours après votre première demande
PHILIPPE C.
Philippe est multi diplômé : diplôme de Créateur d’Entreprise RNCP Niveau II (CNAM), Formations de Formateurs aux métiers de la Banque et Contrôles pour grands groupes Bancaires Français et Etrangers, Formation «l’EURO en Bourse au 1/1/1999 et Clearing 21» / SBF Bourse de Paris, Doctorat de Recherche didactique sur la formation multi-référentielle et l’histoire d’un milieu : la Bourse, Institut Supérieur de Technique Bancaire au CFPB Niveaux I et II, etc...
Il a ensuite occupé des postes tels que Chef de produit au sein de la Direction des titres Middle et Back–Office de la Société des Bourses Françaises de PARIS, Opérateur Senior Back Office au sein de la société de bourse IFF (1998), et au Groupe CREDIT AGRICOLE (2000) en charge de la gestion des titres en SICOVAM, Responsable des tests de place « Euro » au sein de la société CITIBANK et Responsable on-line et off-line au sein du groupe CONSORS (conception, choix, rédactionnel, communication, présentiel puis chef de projet pour la mise en ligne de 59 modules de Bourse sur le site internet
Inscription sur Site ou au 01 40 41 16 01.
Audit téléphonique au 01 40 41 16 01 (Mme SOW)
Le programme de formation peut être adapté selon vos besoins et vos contraintes
Devis sur demande
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la veille de la formation
Particuliers : règlement total avant la début de la formation
Entreprise : à réception de facture
Travaux pratiques sur poste.
Exercices d'évaluation en début et fin de formation.
Un support pédagogique est remis à chaque stagiaire qui va permettre au formateur d’illustrer son exposé et aider les apprenants à mieux assimiler et comprendre de nouvelles connaissances.
Une formation se doit d’être efficace et utilisable dès le retour du participant en entreprise. C’est pourquoi nos formateurs font de la pédagogie de projet pour encourager l’autonomie et le sens des responsabilités des apprenants. Pour cela, ils alternent l’individuel et le collectif car l’intérêt du groupe est un excellent moyen de socialisation et est également un temps d’échanges et de confrontations nécessaire à l’évolution du stagiaire en tant qu’individu faisant partie d’une collectivité.
En fin de journée, un point est effectué sur ce qui a été vu afin d'adapter éventuellement le prochain cours en fonction des retours stagiaires
Présentiel : 1 ordinateur portable par personne, Connexion Internet, Paper-Board, Tableau blanc, Vidéo-projecteur
Distanciel : Logiciel de visio-conférence, Partage de document
Documents écrits, picturaux, audio et vidéo, articles de presse
2 évaluations : en entrée de formation et en fin de formation
Un audit téléphonique réalisable sur demande
Travaux pratiques sur des exemples concrets issus du monde professionnel
Mise à disposition de cas pratiques
Une attestation de fin de formation est délivrée
Nous accueillons tout type de public et sans distinction.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à avoir besoin d’un accompagnement spécifique ou d’une aide adaptée.
Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de la prestation de formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous pouvez nous contacter au 01 40 41 16 01
Parking à disposition
Accès aux locaux par ascenseur
Accueil personnalisé aux personnes en situation de handicap
Mise à disposition de casques audio si besoin
Temps de pause adapté
Aménagement du rythme organisé en amont de la formation
Mise en place de fiches spécifiques d'apprentissage
Supports pédagogiques variés (visuels et auditifs)
Rose ADDA. 01 40 41 84 47. radda@affix-formation.com
Adji SOW. 01 40 41 84 46. asow@affix-formation.com
Aurore CAZE. 01 56 80 12 04. aurorecaze@cnfpformations.fr
3 - 10
Les personnes s’inscrivant en leur nom propre devront régler la formation avant le démarrage.
Les entreprises, sur présentation de la facture accompagnée des feuilles d’émargement signées par les stagiaires, le règlement s’effectuera à réception de facture.
La formation ne sera pas payée en cas d’annulation du client plus de 10 jours avant le début de cette dernière
En cas d’annulation entre 5 et 10 jours ouvrables avant son début, la formation sera payée à 50%
En cas d’annulation à moins de 5 jours ouvrables, la formation sera payée à 100%
Cette clause ne fera en aucun cas obstacle à une mise en cause de la responsabilité du centre de formation en cas d’inexécution de ses obligations, et de facto a un défaut de paiement de ladite formation.
Toute correspondance se fera à l’adresse : AFFIX FORMATION – Service Comptabilité – 14/16 Rue Scandicci 93500 PANTIN ou sur contact@affix-formation.com
SN. AFFIX FORMATION travaille avec les opérateurs de compétences (OPCO) depuis plus de 20 ans. Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Cette formation peut entrer dans le cadre d’un financement OPCO. Renseignez-vous directement auprès de votre OPCO ou en appelant nos services au 01 40 41 16 01 (Mme SOW)
En cas de litige concernant l’application de ce contrat, seul le tribunal de Commerce de Paris sera compétent
